Sistem Trading Turtle

Jika anda berfikiran begitu, anda mungkin belum pernah mendengar tentang Richard Dennis - seorang trader komoditi yang melatih sekumpulan trader baru yang dipanggil “Turtle Traders,” dan mereka berjaya meraih 100 juta dolar dalam tempoh yang singkat. Mereka membuktikan bahawa dengan mengikuti satu set peraturan yang mudah, seorang pemula pun boleh meraih sejumlah wang yang lumayan.

Sebentar, “Turtle Traders”?

Sebagaimana kebanyakan idea tulen, rancangan untuk melatih trader tanpa kemahiran bermula daripada perbezaan pendapat antara Richard Dennis dan William Eckhardt, dua pedagang komoditi dari Amerika. Mereka sedang berdebat tentang betapa pentingnya kemahiran dan pengalaman dalam trading. Walaupun Dennis percaya bahawa dia boleh melatih orang untuk menjadi trader yang hebat, rakannya Eckhardt berpendapat bahawa faktor genetik memainkan peranan yang lebih besar dalam membentuk trader yang bagus berbanding latihan semata-mata. Untuk menyelesaikan pertikaian ini, kedua-dua trader bersetuju untuk membeli iklan besar di Barron’s, Wall Street Journal dan New York Times, bagi mencari peserta. Mereka telah memilih 23 calon dan menjemput mereka ke Chicago untuk berdagang dengan akaun berskala kecil.

Dari situlah datangnya gelaran “turtle” untuk trader. Anda mungkin pernah mendengar tentang istilah “turtle” yang digunakan dalam buku “Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies” oleh Laurence Connors dan Linda Raschke. Memang benar, penulis membangunkan strategi yang dipanggil "Sup Penyu" berdasarkan eksperimen Chicago.

Siapakah Richard Dennis dan William Eckhardt?

Richard Dennis, yang dikenali sebagai “Putera Pit” ialah seorang trader komoditi yang terkenal. Menurut laporan, dia memperoleh $ 200 bilion daripada $ 1600 dalam tempoh kira-kira 10 tahun. Pada tahun 1974, dia berjaya berdagang di pasaran kacang soya dan memperoleh $ 500 000. Dia menggandakan jumlah wang itu pada akhir tahun tersebut, menjadikan dirinya seorang jutawan.

William Eckhardt ialah rakannya, dan pengasas firma pengurusan pelaburan alternatif "Eckhardt Trading Company,” yang mengurus lebih daripada $1 bilion dalam akaun terurus, serta produk luar pesisir dan dalam pesisir. Sebagai seorang ahli matematik, beliau percaya bahawa satu set analisis dan statistik yang kukuh diperlukan untuk meraih hasil perdagangan yang hebat.

Mari kita lihat strategi mudah yang diajarkan oleh jutawan-jutawan kita kepada "Pedagang Penyu".

Peraturan Strategi Turtle Trading

Apa yang boleh anda dagangkan dengan strategi ini?

Para Turtle lebih gemar untuk trade pasaran cair. Anda boleh memilih mana-mana pasangan matawang utama, komoditi (minyak, emas, perak) atau bahkan niaga hadapan indeks saham (S&P500, DAX30).

Rangka masa untuk menjalankan trade

Untuk mengenal pasti titik masuk yang sempurna, pedagang harus berdagang pada rangka masa harian.

Cara membuka posisi

Keajaiban "Strategi Turtle Trading" adalah berdasarkan pada satu formula yang mudah:

Trend + Breakouts = Keuntungan.

Secara amnya, Turtle adalah pengikut trend dan pemerhati breakout. Mereka membuka posisi long atau posisi short selepas breakout ke bahagian atas atau ke bahagian bawah, dan kemudian mengekalkan posisi mereka terbuka selagi trend masih kuat. Seperti yang anda boleh jangka, mereka membuka posisi long pada breakout bahagian atas, atau menjual jika terdapat breakout ke bahagian bawah. Kumpulan turtle tersebut akan mengambil posisi panjang atau pendek setiap kali syarat breakout dilaksanakan, jika ia tidak melebihi had risiko mereka. Terdapat dua sistem untuk memasuki pasaran.

1 - Sistem jangka pendek yang berdasarkan kepada breakout 20-hari.

Kumpulan Turtle memasuki pasaran apabila harga melepasi paras tertinggi atau terendah dalam tempoh 20 hari. Breakout telah disahkan dengan 1 pip di atas paras tertinggi/terendah dalam tempoh 20 hari. Kemasukan breakout 20-hari hanya dibuat jika penembusan sebelumnya gagal. Orang ramai cenderung menjangkakan perkara yang sama akan berlaku lagi - keadaan ini dipanggil “peraturan kontrarian.” Henti rugi ialah paras terendah 10 hari untuk posisi long dan paras tertinggi 10 hari untuk posisi short.

2 - Sistem jangka panjang yang berdasarkan kepada breakout 55-hari

Corak ini didagangkan apabila pedagang mengikuti trend pasaran yang lebih besar. Sekiranya trader memilih pola ini, mereka harus berpegang teguh dengan peraturan 55-hari dan sentiasa masuk setiap kali berlaku breakout.

Apabila Turtle berdagang, mereka membuka satu posisi dengan satu unit risiko. Selepas itu, ia terkumpul dalam unit yang sama bergantung pada arah pergerakan trend. Unit risiko adalah elemen utama dalam sistem Turtle. Mari kita lihat cara ia berfungsi.

Beri perhatian pada penentuan saiz posisi

Para trader menyesuaikan saiz posisi mereka berdasarkan kemeruapan aset. Peraturan asasnya ialah: seorang trader mesti memilih saiz posisi yang betul untuk sesuatu aset dalam terma dolar. Setiap kedudukan yang dipegang oleh Turtle boleh ditingkatkan atau dikurangkan dalam sesuatu yang dipanggil unit risiko. Encik Dennis telah memberikan formula kepada Turtle yang membantu mengenal pasti bilangan unit risiko. Ia berdasarkan pengiraan N, yang mewakili kemeruapan sesebuah pasaran tertentu. Ia adalah 20-tempoh Average True Range (ATR).

Mari kita gunakan contoh GBPUSD untuk melihat cara pengiraannya.

Untuk 5 September 2019, nilai ATR untuk GBPUSD ialah 0.0104. Ini ialah N kami. Ini bermaksud bahawa pergerakan harian purata GBPUSD ialah 104 pip. Mari kita tukarkan nilai itu kepada USD. Dengan saiz kontrak $1000, kita akan mempunyai:

Kemeruapan Dolar = 0.0104 x 1000 = $10.4

Jika matawang sebutharga bukan USD, ia harus dikurup menjadi USD.

Penyu sentiasa menyesuaikan kedudukan mereka menggunakan "kepingan risiko" yang sama, yang dikenali sebagai unit. Satu unit mewakili 1% daripada risiko. Sebagai contoh, dengan akaun sebanyak $10 000, satu unit mempunyai nilai wang sebanyak $100.

Baiklah, mari kita hitung berapa banyak kontrak yang diperlukan oleh Sistem Turtle Trading untuk berdagang dengan GBPUSD:

Saiz unit = $100/$10.4 = 9 kontrak.

Jadi, untuk berdagang GBPUSD, Sistem Penyu akan trade 9 kontrak untuk akaun bersaiz sebegini.

Membesarkan posisi

Jika syarat dibenarkan, Turtle membesarkan posisi mereka kepada risiko maksimum yang diperuntukkan. Sekali lagi, pengiraannya adalah berdasarkan kepada kemeruapan dan pengiraan N. Turtle menambah posisi secara meningkat atau setengah peningkatan N atau ½ N.

Renti Rugi (Stop Loss)

Kura-kura mengikuti peraturan yang sangat ketat tentang renti rugi. Mereka juga mengira berdasarkan ukuran N. Peraturan 2% digunakan untuk mengehadkan risiko. Oleh itu, jika posisi bergerak menentang trader melebihi 2N, ia sentiasa ditutup. Mereka juga menjejak pergerakan harga dengan renti rugi (stop-loss)

Pesanan limit lebih baik dari pesanan pasaran

Pelajar Richard Dennis diarahkan untuk menggunakan pesanan limit dan bukannya pesanan pasaran. Dengan cara ini, pesanan dijangka akan dipenuhi pada harga yang lebih baik daripada pasaran semasa.

Titik keluar

Meletakkan pengambilan keuntungan yang sempurna adalah sukar bagi Turtle, kerana mereka takut terlepas pergerakan harga yang menguntungkan. Mengikut peraturan mereka, jika seorang trader memegang posisi long dan harga mula menurun, mereka harus keluar pada paras terendah 10 hari. Sebaliknya, jika seorang trader memegang posisi short, dan harga mula meningkat, mereka harus keluar pada paras tertinggi 20 hari.

Contoh urusniaga

Mari kita pertimbangkan sistem jangka pendek. Kami akan mengambil carta GBPUSD sebagai contoh. Seperti yang kita dapat lihat di bawah, harga telah bergerak dalam trend menurun. Harga telah memecahkan garisan trend menurun pada 4 September dan mencapai paras tertinggi 20 hari pada hari berikutnya. Paras tertinggi 20 hari ialah pada paras 1.2308. Oleh itu, kami membuka posisi long pada 1.2309 (1 pip di atas paras tertinggi). Selepas itu, kami menunjukkan tempat kami perlu menambah pada posisi awal kami. Dengan N bersamaan 0.0104, kami mempunyai ukuran berikut:

+1 unit: 1.2309 + 1/2 x 0.0104 = 1.2361

+ 1 unit: 1.2361 + 1/2 x 0.0104 = 1.2413

+1 unit: 1.2413 + 1/2 x 0.0104 = 1.2465

Pada harga di atas, kami menambah unit (membuka lebih banyak posisi). Pada mulanya, renti rugi kami diletakkan pada 1.2309 - 2 x N = 1.2101. Namun, kami menjejaknya (trailing) apabila kami membuka lebih banyak posisi. Yang terakhir diletakkan pada 1.2257.

Selepas naik selama beberapa hari, harga mula turun. Apabila ia jatuh di bawah paras terendah 10 hari di 1.2412, kami menutup posisi kami.

Apa lagi yang boleh membantu?

Mungkin sukar untuk menunggu 20 hari untuk harga mencapai titik tertentu. Akibatnya, anda mungkin memasuki trade dan keluar terlalu awal. Mujurlah, di laman MT rasmi, anda boleh menemui pautan ke indikator Turtle Trade, yang mengira hari untuk anda dan membantu mengenal pasti kemasukan yang betul.

Ringkasan

Strategi Turtle Trading dianggap revolusioner pada waktu eksperimen dijalankan dan membuktikan bahawa trader tidak memerlukan sebarang kemahiran khusus untuk menjana keuntungan dengan berdagang. Namun, anda mesti bersabar, dan menunggu pengesahan sebanyak yang mungkin. Keadaan pasaran sekarang tidak menentu berbanding pada abad XX, jadi anda sentiasa perlu membuat keputusan pelaburan yang munasabah.